Yo utilizo un programa llamado MWSnap que funciona bastante bien y saca imagenes en muy buena resolución. Luego cuando las subas a imageshack o photobuket le reduces el tamaño y es más simple que ir haciendo todo el rato capturas de pantalla.
http://mwsnap.softonic.com/descargarLo puedes bajar desde aquí y si configuras el autoguardado como en la imagen que pongo debajo no deberías tener problemas (es una captura de pantalla de mi configuración de autoguardado y no me da problemas)
Adapta la dirección de guardado a tu gusto y en lugar de Random Nombre pon el que a ti mejor te parezca.
En caso de que quieras seguir utilizando las capturas de pantalla, mejor instala alguna de las versiones de Photoshop... Paint es muy útil en plan de cosas pequeñas, pero para un legacy o te matas a photoshopeadas o te bajas el MWSnap (que es lo más sencillo xDDD)